什么是期权？        

　　期权的基本要素有哪些？        

　　期权是怎样产生的？        

　　什么是看涨期权与看跌期权？        

　　什么是欧式期权与美式期权        

　　什么是金融期权？        

　　期权还有什么分类方式？        

　　期权与权证、涡轮有什么区别？       

　　期权与其他金融工具相比有什么特点？       

　　第二章 金融期权市场及交易       

　　金融期权市场的发展历史是如何的？        

　　场外市场交易哪些金融期权？        

　　国际上主要的期权交易所有哪些？       

　　中国有期权交易吗？       

　　成熟期权市场的做市商制度是如何的，做市商是如何参与期权市场的？       

　　期权建仓和头寸了结的方式是如何的？        

　　期权保证金是如何收取的？       

　　期权的交割和期货的交割有何不同？        

　　期权市场有哪些主要监管规则？        

　　第三章 期权合约和基本要素      

　　期权要素包括哪些主要内容？       

　　什么是期权的权利金？        

　　权利金是如何产生的？        

　　什么是期权的执行价格？（通过执行价格使读者对期权有更深入的认识）        

　　执行价格是如何确定的？        

　　每种期权多少个执行价格？        

　　执行价格的间距是如何确定的？       

　　期权合约的主要条款与标的期货合约有何关联？（以主要市场的金融合约为例进行介绍并与期货合约进行比较）       

　　期权合约的标的资产是什么？       

　　期权的合约规模与期货合约有何联系？        

　　期权合约的最小报价单位（最小变动价位）与期货合约有何关联？      

　　期权合约的合约月份（Contract Months）与期货合约有何关联？       

　　什么是连续期权合约？     

　　期权最后交易日（Last Trade Date）的内涵是什么？期权的最后交易日与标的期货合约有何关联？        

　　期权到期时间（Expiration）的内涵是什么？与标的期货合约有何关联？        

　　交易所是如何规定期权买方执行期权程序（Exercise Procedure ）或执行方式（Exercise Style）的？       

　　第四章  期权价格及其影响因素       

　　第五章  期权投资策略       

　　1. 买入裸看涨期权      

　　2. 买入看跌期权       

　　3  卖出看涨期权       

　　4.  卖出看跌期权    

　　5. 跨式套利        

　　6 卖出持保看涨期权      

　　7  比率看涨期权立权是怎么一个策略？      

　　8 牛市套利       

　　如何选择合适的期权？      

　　9 熊市套利      

　　10 比率套利      

　　11 反套利 -反向比率套利    

　　12 日历套利     

　　蝶式套利      

　　13 对角套利

　　第六章 期权的定价方法       

　　什么是风险中性定价原理?     

　　什么是欧式期权的平价关系?      

　　什么是布莱克－斯科尔斯(Black-Scholes)模型？     

　　什么是二叉树模型？    

　　怎么用蒙特卡洛（Monte-Carlo）方法来定价期权？   

　  还有哪些主流的期权定价模型？       

　　第七章：风险参数：希腊字母      

　　一、期权中的希腊字母指的是什么？       

　　二、什么是delta与delta风险？       

　　三、delta有什么特性？       

　　四、准确计算出某一时刻期权的delta值是否就意味着完美的风险对冲？影响delta的因素有哪些？      

　　九、什么是theta？       

　　十、delta、gamma、theta三者之间的关系是怎样的？       

　　十一、什么是rho？rho与标的资产价格及时间的关系是怎样的？       

　　十二、什么是vega？vega与标的资产价格及时间的关系是怎样的？       

　　十三、如何对冲vega风险？       

　　十四、如何参考希腊字母来进行交易？       

　　第八章  波动率        

　　什么是波动率？波动率有哪些类型？      

　　历史波动率指的是什么？如何计算历史波动率？       

　　什么是隐含波动率？隐含波动率的应用有哪些？如何计算隐含波动率？       

　　隐含波动率的应用？       

　　计算隐含波动率的前提有哪些？       

　　隐含波动率是如何计算出来的呢？        

　　如何确定隐含波动率的估计？       

　　波动率微笑指的是什么，形成原因？波动率斜率又指的是什么，股票期权的波动率倾斜形成原因是什么？     

　　5 什么叫波动率期限结构？      

　　6 什么是波动率指数？波动率指数的发展历史如何？       

　　旧VIX与新VIX有哪些异同？       

　　旧波动率指数的编制方法？       

　　3）新VIX的编制方法？       

　　如何利用波动性获利？波动率买入策略有哪些，具体阐述？波动率卖出策略有哪些，具体阐述？如何交易波动率斜率？       

　　第九章 金融期权的用途       

　　如何应用股票期权来替代对应的股票，使用这种替代有什么优缺点？      

　　如何通过交易期权组合来交易对应的标的资产，用期权组合来合成标的资产比直接投资标的资产更有优势吗？       

　　如何在股市中发挥期权的保险功能?      

　　如何使用场外期权对冲风险？        

　　在某些情况下，期权的统计量是情绪指标（例如VIX指数），它能在市场变盘前对投资者做出一个警示作用，这就是期权的预测功能，那么我们如何应用金融期权的某些统计数据量来发挥它的预测功能呢？        

　　期权和期货是金融市场风险管理的两大重要工具，利用期货或期权进行资产价格风险管理的基本原理就是其套期保值功能，利用期权或期货进行套期保值有何区别？期权套期保值相对于期货有何优势？       

　　如何应用期权进行套期保值？