第一章认识股指期货

本章要点

一、什么是股指期货？

二、有了股票市场，为什么还要推出股指期货市场？

三、股指期货有哪些功能和作用？

四、股指期货具有哪些交易特性？

五、股指期货与股票交易有哪些不同点？

六、股指期货与期权交易有哪些不同点？

七、股指期货与融资融券交易有哪些不同点？

八、股指期货与ETF交易有哪些不同点？

九、股指期货与商品期货交易有哪些不同点？

十、中国金融期货交易所的作用是什么？

十一、中金所会员是如何分类的？

十二、什么是股指期货IB业务？

十三、股指期货投资者都有哪几种类型？

 

第二章股指期货交易规则

本章要点

一、股指期货合约都包含哪些内容？

二、股指期货合约标的——股票指数是如何编制的？

三、世界其他国家都有哪些主要的股票指数及相应的股指期货品种？

四、什么是股指期货合约乘数？

五、国内股指期货合约的最小变动价位是多少？

六、国内股指期货每天有多少个合约可交易？

七、国内股指期货的交易时间与股票市场的交易时间同步吗？

八、国内股指期货的最后交易日是不是交割日？

九、国内股指期货的交割方式是怎样的？

十、国内股指期货的交易单位和交易代码是如何规定的？

十一、股指期货交易制度有哪些？

十二、如何根据保证金制度计算交易需要的保证金？

十三、什么是当日无负债结算制度？

十四、对强行平仓制度的理解——什么情况下会导致被强行平仓？

十五、股指期货的涨跌停板制度与股票的涨跌停板制度有什么不同？

十六、为什么要制定持仓限额制度、大户持仓报告制度和风险警示制度？

十七、强制减仓制度与强行平仓制度有何区别？

十八、套期保值者如何向交易所申请套保额度？

十九、信息披露制度包含哪些内容？

 

第三章股指期货交易流程

本章要点

一、哪些人不宜办理股指期货开户手续？

二、如何选择期货公司？

三、办理金融期货开户的具体程序如何？

四、签署开户合同文本时应注意哪些问题？

五、如何办理入金、出金手续？

六、如何查询自己交易账户中的资金账目和交易结算单？

七、如何办理销户手续？

八、如何看懂股指期货行情表？

九、如何进行股指期货的下单操作？

十、国内股指期货的价格形成机制是怎样的？

十一、如何确认成交回报？

十二、如何看懂交易结算账单？

十三、在什么情况下投资者需要追加交易保证金？

十四、什么是持仓风险度？

十五、股指期货交割价是如何确定的？

 

第四章股指期货投机交易

本章要点

一、股指期货投机交易的特点体现在哪些方面？

二、股指期货投机交易分为哪几种类型？

三、如何制定股指期货投机交易策略计划？

四、如何对股指期货价格进行基本面分析？

五、如何对股指期货价格进行技术面分析？ 

 

第五章股指期货套期保值

本章要点

一、什么是股指期货套期保值？

二、进行套期保值的必备条件和操作原则是什么？

三、怎样对套期保值效果进行评估？

四、什么是股指期货卖出套期保值？

五、什么是股指期货买入套期保值？

六、如何使股指期货套期保值效果更加精准？

七、股指期货套期保值存在哪些风险？

八、股指期货套期保值流程是怎样的？

九、私募基金如何应用套期保值规避股市风险？

十、指数基金如何应用套期保值规避股市风险？

十一、股票型基金为控制仓位如何实施套期保值？

十二、股票发行承销商如何利用套期保值策略规避一级市场发行风险？

 

第六章股指期货套利交易

本章要点

一、什么是股指期货套利交易？

二、股指期货套利交易与投机交易有什么区别？

三、股指期货套利交易与套期保值交易有什么区别？

四、股指期货套利有哪几种类型？

五、什么是股指期货跨期套利？

六、什么是股指期货跨品种套利？

七、什么是股指期货跨市套利？

八、什么是股指期货期现套利？

九、股指期货理论定价模型的主要作用是什么？

十、在期现套利中如何复制股指期货标的指数？

十一、股指期货期现套利分哪几个步骤？

十二、持有ETF指数基金如何与股指期货进行期现套利？

十三、持有LOF如何与股指期货进行期现套利？

十四、持有股票投资组合如何与股指期货进行期现套利？ 

 

第七章股指期货在资产组合管理中的应用

本章要点

一、什么是股指期货资产配置策略？

二、如何运用股指期货对投资组合β值进行调整？

三、什么是股指期货指数化投资策略？

四、什么是股指期货阿尔法（Alpha）策略？

五、什么是股指期货可转移阿尔法策略？

六、什么是股指期货现金证券化策略？

 

第八章如何防范股指期货交易风险

本章要点

一、为什么要制定金融期货投资者适当性制度？

二、参与股指期货交易应该具备哪些基本条件？

三、哪些资金不适用于投资股指期货交易？

四、股指期货市场中存在有哪些类型的风险？

五、什么是股指期货代理风险？

六、什么是股指期货操作风险？

七、什么是股指期货市场风险？

八、什么是股指期货现金流风险？

九、什么是股指期货流动性风险？

十、什么是股指期货法律风险？

十一、什么是量化交易的模型风险？

十二、什么是量化交易的技术风险？

十三、什么是量化交易的合规风险？

十四、价格闪崩是怎么一回事？

十五、怎样合理管理自己的交易资金？

十六、如何运用止损技术？

十七、投资者如何维护自身的合法权益？

后记